问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
表里如何体现这是annual var?
NO.PZ201512181000007204
为什么5%对应的是1.65而不是1.96呢?
老师按理来说portfolio的S可以算出来的啊,sigma(p)^2=(w1*sigma1)^2+(w2*sigama2)^2+2*w1*w2*sigma1*sigma2*corr算出来后开根号,但却不等于26%,题目中给出的那个值,为啥呢
我的问题是表格中告知2个ETF之前的相关系数是0.9,我们在使用标准差公式换算时,年标准差=根号250*日标准差。这个公式的前提应该是ETF收益率之间的相关系数=0,才能推到至这个公式,而题目答案没有考虑这一点是否能帮助说明。另外题目中的组合标准差我自己算了1遍,不管是假设收益率之间相关系数=0,还是=0.9,数字都与表格中不符合,烦请也帮助说明,谢谢