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Roseline · 2020年02月17日

FRM一级讲义例题

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
老师好，下面的三个例题，对于什么时候考虑负号有一些迷惑，还请老师解答。例题一在计算delta P的时候是考虑了负号的；例题二在计算delta P的时候也考虑了负号，但是在计算futures price的变动的时候却用的是0.0001,而不是-0.0001；例题3在计算delta P的时候也没有考虑负号。delta P不是等于-P*D*delta(y)吗？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年02月18日

同学你好，我觉得。。。duration这个东西有时候用不用负号挺随性的。。。其实你只要把原来的头寸是什么样的，需要拿什么头寸去对冲搞清楚，自然算得出加不加负号。

我的做法就是全都不加负号。。。比如第一题里原来持有的是bond，那么就需要short bond期货来对冲，所以结论肯定是short期货的，至于short多少算个数字出来就行了，不用考虑正负。

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