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格蕾絲 · 2020年02月17日

关于convexity的问题

Duration看成平均还款期,为啥现金流越分散的portfolio期限越长?没有想通。
1 个答案

carolllll · 2020年02月17日

同学你好,

 

两个相同的bond,如果coupon大的话证明它每一次coupon还的比率高,假设两个bond的duration还一样,那么就说明两个债券平均还款期一样,所以coupon大的期限就应该更长so that两个债券有一样的平均还款期。

同时可以参考下面这个公式

 

 

希望对你有帮助哦~

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