问一道题：NO.PZ2018101001000057 [ CFA II ]-有问必答-品职教育专注CFA ESG FRM CPA 考研等财经培训课程

NO.PZ2018101001000057问题如下 Katy wants to prethe income of his shop in October 20X9, so he uses income of January 20X6 to September 20X9 samples to make a AR(1) mol angets the following result:Whiof the following statements is least likely correct?A.Resials are serially correlateB.Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1508C.Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1491 C is correct.考点: Sericorrelation of the error term.解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月，但是在AR模型里，T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T\sqrt{T}T =1/44\sqrt{44}44 =0.1508，B正确，C的描述是错误的。A正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值，意味着残差项是自相关的。老师，看到何老师比例中标准误是1/sqrt(n)，这是因为还没有预设自变量个数么，谢谢

2024-10-30 16:08 1 · 回答

NO.PZ2018101001000057 Stanrerror的公式是1/ √observation是怎么推导出来的

2021-06-30 15:40 1 · 回答

NO.PZ2018101001000057 想问一下这题如果反推，具体应该怎么算还有什么时候应该是n，什么时候应该是n-1分不太清楚（假设题目没有给observation的情况），麻烦老师一下

2021-03-03 12:43 2 · 回答

Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1508 Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1491 C is correct. 考点: Sericorrelation of the error term. 解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月，但是在AR模型里，T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T =1/ 44\sqrt{44}44 =0.1508，B正确，C的描述是错误的。A正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值，意味着残差项是自相关的。为啥样本容量是45，observation就是45—1=44？特地又翻回基础班视频，何老师还强调“N是估计模型时选了多少时间序列数据作为样本”，从来没有提到要减1这个事，我死记这道题结论就好了？

2021-02-08 21:58 1 · 回答

NO.PZ2018101001000057 Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1508 Stanrerror for eaof the autocorrelations is 0.1491 C is correct. 考点: Sericorrelation of the error term. 解析: 本题要选的是最不正确的一个描述。虽然从20X6年1月到20X9年9月一共有45个月，但是在AR模型里，T=n-1=44。所以自相关的标准误=1/ T =1/ 44\sqrt{44}44 =0.1508，B正确，C的描述是错误的。A正确因为在四个自相关系数中有两个的t统计量都大于临界值，意味着残差项是自相关的。对于A的有异议，不是要全部大于临界值才行吗

2021-02-05 16:37 1 · 回答

问一道题：NO.PZ2018101001000057 [ CFA II ]

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