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lilyli123 · 2020年02月16日

问一道题:NO.PZ2019012201000027 [ CFA III ]

问题如下:

How many of the following statements about style analysis is incorrect?

Statement 1 Holdings-based style analysis is more accurate than returns-based analysis because it uses the actual portfolio holdings.

Statement 2 The limited data makes holdings-based style analysis less effective.

选项:

A.

One

B.

Two

C.

None

解释:

C is correct.

考点:Equity investment style classification

解析:题干中两个表述都是正确的。

不太理解为啥holding base 更无效,可以解释说明么?

2 个答案

maggie_品职助教 · 2021年05月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


回复追问Anita:


题干这句话是原版书的原话哈:

----------------------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Lizz · 2022年05月15日

原版书原文里面说的是derivative,出题直接删掉不妥吧

maggie_品职助教 · 2020年02月18日

holding based:投资者直接根据组合的持仓情况,来判断基金经理投资风格。如果基金经理的真实持仓的数据不可得,那也就没法利用这种方法来做判断。


Anita · 2021年05月07日

这个不能说是less effective吧...可以说less useful

Louis · 2021年11月06日

别乱出题呀,这不是断章取义么?原版书说的是limited data on derivative,你这个英文表述把主干都去掉了

Yiyun · 2023年04月14日

衍生品是投资工具的一种,删除之后,逻辑是成立的