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肖肾客 · 2020年02月16日

CME基础班讲义204页的例题:计算Covariance时,为什么认为Risidual risk是0？

  1. CFA III
  2. Capital Market Expectations

您好，请问在讲义中下面最右边那一栏“RESIDUAL RISK”是12%，7.0%，但是为什么老师在视频里却说不用考虑这一项，谢谢您 ！

视频名称：VCV matric from multi factor models,在最后几分钟内讲到了这道例题

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1 个答案

源_品职助教 · 2020年02月17日

嗨，爱思考的PZer你好：


因为不管残差项是多少，残差项和其他项的的关联都是0，这是模型正确的假设。所以 RESIDUAL RISK 那列的数据是用不到的。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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