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ladycoco想放假 · 2020年02月16日

问一道题：NO.PZ201710100100000107 第6小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

这道题为什么不先求绝对值再相加？因为GDP对return的影响是负的，先加总再求绝对值会把GDP的影响抵消了

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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月17日

同学你好，

GDP surprise为负就是会抵消一部分影响的。因为求的就是两个factor一起共同作用的“combined effect”，在这道题里就是iinflation surprise对于return的增加会被GDP surprise为负抵减一部分。如果提前加绝对值再相加，影响就失真了。

最后加绝对值的目的也是想避免正负号导致理解上的歧义，其实无论是正影响，还是负影响，都是对于return的影响，选最大的那个就行。

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相关问题

老师，这里和上一题不同之处在于上题明确问了RETURN的影响。这里是SENSITIVITY，是否可以把两个SENSITIVITY FACTOR直接相加？

2020-03-05 00:03 1 · 回答

请问为什么是看绝对值的大小来判断sensitivty呀

2019-05-15 16:35 1 · 回答

    是看combinesurprise 的绝对值还是绝对值占totreturn的比例？

2019-05-11 18:46 1 · 回答

    你好，请问前面那题whisurprise hthe greatest effeon return/ 和本题Whifunis most sensitive to the combinesurprises 问的其实是不是同一个意思？但前面那题是看单一的factor影响，因此直接比较绝对值；这题是看两个factor combine影响，所以先相加，再看绝对值？谢谢

2019-05-03 23:43 1 · 回答