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浅笑v · 2020年02月16日

三级固收R20讲义第一道例题第五问

  1. CFA III
  2. Fixed Income

请问答案中49bps 和 85bps是怎么计算的，谢谢！

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1 个答案
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carolllll · 2020年02月17日

同学你好，

 

回忆一下hedged return的公式，

 

hedged return=(F-S)/ S

 

所以这题的话，

 

hedged return for EUR=(1.1091-1.0998)/ 1.0998=0.85%

hedged return for GBP=(1.3045-1.2982)/ 1. 2982=0.49%

 

 

希望对你有帮助哦～

浅笑v · 2020年02月18日

哦哦，是的，总是忘记这个，谢谢！

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