问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
这道题的答案有误吧？cov已知了为什么后面还带入
δ1和
δ2？是不是答案不正确？后面的0042那道题和这个条件一样的，但却出了两种算法
NO.PZ2015121801000041 11.3%. 12.1%. C is correct. lσport=w12σ12+w22σ22+2w1w2ρ1,2σ1σ2=(0.3)2(20%)2+(0.7)2(12%)2+2(0.3)(0.7)(0.40)(20%)(12%)=(0.3600%+0.7056%+0.4032%)0.5=(1.4688%)0.5=12.1%{l}{\sigma _{port}} = \sqrt {w_1^2\sigma _1^2 + w_2^2\sigma _2^2 + 2{w_1}{w_2}{\rho _{1,2}}{\sigma _1}{\sigma _2}} \\ = \sqrt {{{(0.3)}^2}{{(20\% )}^2} + {{(0.7)}^2}{{(12\% )}^2} + 2(0.3)(0.7)(0.40)(20\% )(12\% )} \\ = {(0.3600\% + 0.7056\% + 0.4032\% )^{0.5}} = {(1.4688\% )^{0.5}} = 12.1\% lσport=w12σ12+w22σ22+2w1w2ρ1,2σ1σ2 =(0.3)2(20%)2+(0.7)2(12%)2+2(0.3)(0.7)(0.40)(20%)(12%) =(0.3600%+0.7056%+0.4032%)0.5=(1.4688%)0.5=12.1% 同第一个提问一样，为什么security weight(%)的是变成了0.3 和0.7,但是后面的部分就直接是20%和12%？
W带0.3，risk为什么不带0.2,代20%?
这个答案写的什么啊？能否用老师讲的公式列出式子看看？问一道题：NO.PZ2015121801000041 [ CFA I ]
