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AmberDe · 2020年02月15日

问一道题：NO.PZ2016062402000001 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

这个题答案是错的吧。。。

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2020年02月17日

同学你好，这个解析关于峰度的解释说的不够严谨。

df自由度升高，t分布的峰度会降低，然后它会跟高更接近正态分布，但它本来就不会比正态分布高。

换句话说，t分布本来就比正态分布要低，但它的峰度越低，它是越peaked、越接近正态分布

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相关问题

B是正偏的，那么长尾应该在右侧吧，所以B的结论是错的吧

2020-07-07 21:26 1 · 回答

判断kurtosis时应该与正态分布的kurtosis=3这个值来比较？还是应该与正态分布的excess kurtosis=0这个值来比较？如果是与excess kurtosis=0这个值来比较，那么对portfolioA的判断就是对的

2019-08-03 17:21 1 · 回答

xsjvsjjajebbrbsojwbfjxis

2019-07-18 19:34 1 · 回答

请问less peake和more peake的区别

2019-07-04 08:28 2 · 回答