开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

bunnymiss · 2020年02月14日

问一道题:NO.PZ2020011901000039 [ FRM I ]

为什么觉得答案反了?买cat bond不是会有可能收不回本金和利息吗?

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2020年02月15日

同学你好,因为题目里说了公司债违约的预期损失=预期的发生灾难时投资CAT bond少获得的钱,因此,这两个债券在收益方面的数学期望是相同的。而因为CAT bond的收益率与金融市场、大盘指数的收益率不怎么具有相关性,因此把CAT bond加入投资组合,可以由多样化的效果。因此选B。