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mango · 2017年10月24日

有关BACKTESTING VAR

PPT 53页中的correct model 和incorrect model 是已知条件吗? 还是我们把线切在4个,左边小于等于4个的概率高达89.2%,所以我们说它是correct model;右边的小于等于4个的概率是12.8%,不是大概率事件,所以推论它是个incorrect model?谢谢!

1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月25日

这题不是讲correct/incorrect model,是在讲type I, type II error的概率。 Type I error: reject the model when model is in fact correct. Type II error: accept the model when the model is actually incorrect.



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