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次第花开 · 2020年02月14日

carry-trade 中swaption可否应用呢？

  1. CFA III
  2. Fixed Income
老师您好！在match liability中对于duration gap可以用derivative overlay的方法，其中就有swap，swaption，swaption collar。在intra marker carry-trade中，提到用swap来实施，因为swap本身自带了借st（floating），投lt（fixed）的属性。我想问下，像swaption，swaption collar是否也可以做carry-trade。谢谢！
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carolllll · 2020年02月14日

同学你好，

 

Swaption的定义是long方有一个option 可以选择在t时刻进不进入签订的swap，在intra-market carry trade中没有必要用Swaption，因为当你发现市场上可以进行carry trade（低买高卖）的时候，你就可以直接进入，没有必要买一个swaption。并且，你并不确定在swaption里的option到期日前，市场会不会有这个carry trade的机会。

 

希望对你有帮助哦～

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