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lelexavier · 2020年02月14日

题目中的modified duration是不是应该改为麦考利duration

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

在计算dv01时，用到的久期不应该是modified duration吧？是不是题目出得不严谨？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年02月14日

同学你好，就应该用修正久期啊，麦考林久期算的是平均还款期，除以1+r修正才叫做修正久期，不含权或者没有什么特殊情况的话都是优先用修正久期

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