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🌟Vicky🌈 · 2020年02月14日

问一道题：NO.PZ2016070201000070 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

看了前面的解释还是不明白为什么V model里的sigma明明是恒定的 但是波动却越来越小呢 波动不就是sigma来体现的吗 sigma不是一个因变量呀

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2020年02月14日

同学你好，长期来看的波动率不只是有sigma决定的，还有是不是均值复归。均值复归也可以减小波动率，可以excel里列一下，比如列1000期，设置同样的sigma，然后看vmodel和model1的波动率，你会发现v model波动率小一些。

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