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sarah_xu · 2020年02月13日

二级Derivative习题

老师能不能用这个方法解答下这一题怎么做的,我这个是不是哪一步错了
2 个答案
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sarah_xu · 2020年02月14日

老师,我仔细看了下你这个图,其实我主要是c的利率选错了,不选fixed swap rate 1.4853吗

包包_品职助教 · 2020年02月14日

嗯嗯,是的,这里用的C是期初合约约定的fix rate

包包_品职助教 · 2020年02月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


你这个计算过程不对,求value其实就是未来现金流折现求和,在1时刻,未来有2笔现金流,我写一下用画图法怎么算,你看看


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


sarah_xu · 2020年02月14日

老师,我仔细看了下你这个图,其实我主要是c的利率选错了,不选fixed swap rate 1.4853吗

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