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Roseline · 2020年02月13日

问一道题:NO.PZ2016082406000037 [ FRM II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

老师好,这道题的解答没有看懂,这道题是要用后面的KMV Model来解答吗?如果是的话,就不应该出现在Merton Model随机抽取的题目里。用Merton model由于不知道Rf,根本解不出来d2。

1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2020年02月14日

同学你好,你说的没错,不过KMV本身就是merton的一个拓展,分类不用太纠结啦~

Roseline · 2020年02月14日

好的,谢谢老师,因为只听完了Merton那块的知识点,KMV的还没听,在做Merton这部分题目的时候这道题不会做,所以确认一下,谢谢老师。