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小招财猫 · 2020年02月13日

CFA三级CME这门课数据计量偏差问题

CME中数据计量偏差中,APPRAISAL DATA容易低估波动和correlation,假设两组数据,第一组:x1=1, x2=2, x3=3,y1=1,y2=2,y3=3;第二组x1=100, x2=2, x3=-100,y1=1,y2=2,y3=3.根据correlation的公式,第一组数据的相关性是1,第二组数据的相关性是负数。第一组数据的波动小于第二组,但是相关性大于第二组,讲义中说会低估相关性,低估波动,但是数据结果不是这样的,麻烦老师解答一下,谢谢


3 个答案

源_品职助教 · 2020年02月19日

同学,你的数据还是不符合平滑的定义

什么是平滑,平滑是把一组数据中的极值(非常大或者非常小的数据)的绝对值往小了调整。

但是极值数据是出现在一组数的中间部分,而不是开头和结尾。比如课上何老师的蝙蝠飞出洞口举例。我们假设初始和结束的数值是恒定的。

PS,第二组X和Y的相关系是0.81但不是负数。

 

 

源_品职助教 · 2020年02月17日

我看明白了,你其实是把两组数写一块了。

但是同学你一开始的X数据和后来的X数据两者之间不是平滑的

前者是一个递增数据,后者是一个递减数据。数据的性质都改变了。

平滑是不改变数据趋势,只是把过程中波动较大数据变小比如

元数据 X1=1 X2=6,X3=5,X4=9,X4=8,X5=10

平滑后数据 X1=1,X2=4,X3=5,X4=9,X5=10

源_品职助教 · 2020年02月16日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学,相关性是指两组数据的相关性

比如第一组和第二组数据之间的相关性(比如只有X和Y的系那个惯性)。注意是比较两组数据。

而同学你在这里举例说第一组数据的相关性是1,这是不成立。(不可能同时求5个数字的相关性)


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