Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年02月13日
嗨,爱思考的PZer你好:
先纠正一点,ACTR是 absolute contribution to total risk的缩写,而不是return。
ACTR是MCTR的积分。
MCTRi 还有一个公式是MCTRi = Beta of asset class i with respect to portfolio × Portfolio return volatility=βi×σp
在一个portfolio中,βi与σp都是恒定值,所以MCTRi确实是不变的。
-------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!
圣灵霜子 · 2020年02月14日
βi与σp都是wi的函数,会随着wi的变化而变化,怎么会是恒定值呢?