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Infinite · 2020年02月13日

问一道题:NO.PZ2020011101000017

问题如下:

Suppose you fit a range of ARMA models to a data set. The ARMA orders and estimated residual variance σ^2\widehat\sigma^2 are

Which model is selected by the AIC and BIC if the sample size T = 250?

选项:

解释:

The ICs and the selected model in bold:



麻烦老师讲解一下这道题?谢谢!

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年02月14日

同学你好,这题就是直接套课上的公式就行,k是括号里两个数的和,sigma方就是sigma方。