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🌟Vicky🌈 · 2020年02月13日
不是很懂为什么4.1%还要做半年复息处理 这里已经分成了两笔现金流了 第二笔就是一个一年的zero coupon bond啊 为什么要除以二再复利啊老师
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
orange品职答疑助手 · 2020年02月13日
同学你好，这里按半年期的付息频率来对应的，所以4.1%也要进行半年复利的处理，答案里面的做法是较为严谨的做法。
🌟Vicky🌈 · 2020年02月14日
可是这个不是相当于一个零息债券吗 半年的时候没有付利息呀
orange品职答疑助手 · 2020年02月17日
这边为了统一计算口径这样算的，这样更精确些。当然你直接那样除也可以，绝大多数情况下并不会因为复利的原因而选错答案的
6%interest rate是相当于coupon rate吗
请问这里为什么要用3.8%/2呢？如何判断是单利还是复利？
在算一年期的时候，为什么要把0.41再/2呢？直接用154.4/1.041不可以吗
这道题和市场风险通关题2.1基本一样，但是答案中求12个月zero coupon bonpv方法不同，应该用哪个才对？有什么注意的地方？
