关于equity attribution 的问题？

老师好！关于equity attribution，在Reading 23 里讲过，也在Reading 35 里讲过；但是在Reading 23 的例题中（基础课讲义85页）Portfolio中的Sector Return和 Benchmark中的Sector Return是一样的，但是在Reading 35里（基础课讲义111页）却是不一样的呢？

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星星_品职助教 · 2020年02月13日

同学你好，

在equity你提到的那道例题里，portfolio和benchmark在同一个sector里选取的stock是完全一样的，所以区别只在于每个sector的权重上。sector return是相同的。

在performance这道例题里，除了每个sector的权重的不同，还有sector内部选股的不同，所以每个sector的portfolio与benchmark的return也是不一样的。

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