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show秀 · 2020年02月13日

问一道题:NO.PZ2019042401000006 [ FRM II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

Lower bound 不应该是correlation等于负1的时候吗?

2 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2020年02月17日

同学你好,不好意思更正一下,这题我答的时候没查资料,不好意思呀

这边应该以讲义内容为准,只要题目没有明确说明相关系数等于多少,diversified var就还是指相关系数为0的VaR,讲义上是没错的。因为原版书上这是拿rho=0时的var当做diversified var的。

不好意思啦


orange品职答疑助手 · 2020年02月13日

同学你好,这边解析有问题,应该是rho=-1时取lower bound。谢谢同学的反馈~

show秀 · 2020年02月14日

基础班讲义第53页也提到“with the correlation of zero,the lower bound of the value of VAR of a portfolio can be derived”,是不是系数不能为负,还是我哪里的理解有问题?