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小范范 · 2020年02月13日

问一道题:NO.PZ201701230200000604 第4小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

老师,这道题是什么意思?既没有读懂题也不记得是哪个知识点,请老师指点,谢谢

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2020年02月13日

这道题求的是CDS的upfront premium,基础班讲义P284页。表格1中有credit spread=700bps=7%,coupon rate=5%,duration=7.代入下图中画框的公式即可求出upfront premium=(7%-5%)×7=14%