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Ryoooh · 2020年02月10日

Alter Portfolio Duration - PVBP计算

老师你好,有一个简单的问题想不明白: 固收二的讲义第46页这道例题计算PVBP, 为什么说0.0460对应的是100块钱的PVBP呢?谢谢
1 个答案
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发亮_品职助教 · 2020年02月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


"有一个简单的问题想不明白: 固收二的讲义第46页这道例题计算PVBP, 为什么说0.0460对应的是100块钱的PVBP呢?"


这个就是在计算Swap的PVBP时,是以面值100为基础计算的,其实也没啥特殊原因。所以0.0460的这个PVBP,代表的是每100面值Swap对应的PVBP;

那这样的话,每1元面值对应的PVBP为:0.0460/100

这个表的最后一列还计算了一个每1million面值对应的PVBP,他就是:(0.0460/100)× 1million = 460

关于Swap计算PVBP、BPV是以每100元面值为基础计算的,这个要稍微记一下这个习惯,其实在Reading 19就出现过,可以参考讲义Part one的P119。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


Ryoooh · 2020年02月12日

明白了,谢谢老师!

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