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米朵高宇 · 2020年02月10日

三级机构ips

  1. CFA III
  2. 机构IPS
机构IPS基础班讲义179页。asset波动率上升，相关系数下降，应该是Equity波动率上升吧？何老师这里是写的Equity下降，不理解。
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1 个答案

发亮_品职助教 · 2020年02月11日

嗨，从没放弃的小努力你好：


“机构IPS基础班讲义179页。asset波动率上升，相关系数下降，应该是Equity波动率上升吧？”

这里口误，正确的如下：

投股票使得Asset volatility上升，同时使得Asset与Liability之间的Correlation下降，两个效应结合起来导致Equity的Volatility上升。

 


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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