calender option不是strike price一样吗？butterfly也是吗？calender 必须总是long long-dated option+short short-dated option?不可以long long-dated option+long short-dated option吧?这道题不太理解
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年10月23日
calender option是strike price一样的，但到期时间不一样。
butterfly spread strike price不一样，但通过3个不同strike price的option，组合成跟calender spread一样的图形。
calender spread = long long-dated option+short short-dated option,
reverse calender spread= short long-dated option+ long short-dated option, 不会出现两个都是long的头寸，因为没有spread。