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Benstone · 2017年10月23日

二级Mutifactor model与三级Mutifactor model什么关系?

​我们在二级中学到了三种,多因素模型Mutifactor model:  ①Macroeconomic factor model 宏观经济因素模型时间序列的回归模型;(不同的资产,F一样,b不一样)  ②Fundamental factor model 基本因素模型Cross-Section数据;(不同的资产,F一样,b不一样)公司基础因素;股价关联因素;宏观经济因素  ③statistical factor model 统计因素模型  那么,在三级经济分析中学的Mutifactor model,与二级的三种有什么关系,看起来像二级中的第二种:Fundamental factor model 基本因素模型
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三级冲关 · 2017年11月12日

Multifactor model是statistical tool中评估风险的方法之一,多因素模型是解释股票的收益率受哪些因素的多元回归模型。跟二级学习的多因素模型是一样的,不需要知道具体的影响因素F1,F2是谁,三级中主要为了评估两两之间的方差。

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