AR model

两个问题

1：如果AR(1)测出自相关，那我们就加个X（t-2），但是X（t-1）和X（t-2）不是有关系吗，这样不就存在multicolinearity了吗

2:有一道例题样本是181，有一个选项是所有AR的Stand error都是1/根号180，AR（1）是这样没有问题，但AR（2）就只有179个数据了呀，同理AR（3）就只有178个，为啥SR不变呢

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星星_品职助教 · 2020年02月09日

同学你好，

1. 测出自相关后，是按顺序逐个加x的，而不是哪个自相关就加哪个。此外，变量之间都有相关性，只有强相关性才能有多重共线性的问题

2. 那道例题是针对AR（1）模型的。（“Based on the data for the AR(1) model ”），所以T=181-1=180，如果是针对AR（2）就做相应调整。下次提问例题的时候可以截个图。

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