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quietvivian · 2020年02月08日

问一道题:NO.PZ2016062402000004 [ FRM I ]

老师,这块知识点是在哪块视频讲解的?感谢解答

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

4 个答案

李坏_品职助教 · 2022年06月21日

嗨,爱思考的PZer你好:


前面的助教说的D(ax+by)也是在说ax + by的方差,他用的符号和讲义不一样,建议还是以讲义里的为准。


这道题就是在求(3A+2B)的方差,对应的公式是讲义截图里的,也可以看一下P49:

这里的X和Y没有带系数,本题是3A+2B,你把3和2这两个系数提出来,也就是Var(3A+2B) = 3^2 * Var(A)+ 2^2 * Var(B) + 2 * 3 * 2 * Cov(A, B),这里Cov指的是协方差。

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

李坏_品职助教 · 2022年03月01日

嗨,努力学习的PZer你好:


FRM的题库有一些借鉴了原版书的习题,难度确实高于真实考试。但是这道题其实也不算超纲,题目用到的公式对应基础班讲义P53:

V(ax+by) = a^2*V(x)+2ab*Cov(x,y)+b^2*V(y)


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Eh!Lucy · 2020年02月27日

我感觉这lecture不是很有用,这做题咋做一道不会一道呢

orange品职答疑助手 · 2020年02月27日

同学你好,FRM考试本来题目就比CFA要难,因为它考的比较妖,而且对数理基础要求更高些。题库里有些题都是带着拓展性质的,平时做难点考试才更游刃有余

除了樱花 · 2022年03月01日

我也是,上课都没讲啊

orange品职答疑助手 · 2020年02月08日

同学你好,它考的是协方差计算这一块的知识点。我不确定何老师课上有没有把这个公式写出来呀,如果没有,那同学可以自己补充下。


D(ax+by) = cov(ax+by,ax+by) = a^2cov(x,x)+abcov(x,y)+bacov(x,y)+b^2cov(y,y) = a^2*D(x)+2abcov(x,y)+b^2*D(y)

claireteng · 2022年06月21日

请问D(ax+by)是什么意思?同时同感这块何老师讲的不清楚,这些公式都没有讲到