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Wendy · 2020年02月08日

Tracking error到底是什么意思？

  1. CFA II
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Tracking error到底是什么意思？讲义里两次提到，含义不一样，一个是组合超额收益的标准差，一个是组合超额收益的Var
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月09日

同学你好，

这两个概念不矛盾。VaR跟标准差相关性很高，例如parametric method算VaR，经常设μ=0，这样VaR=z*σ，和标准差就是统一的。

tracking error用的最多的还是等同于active risk。 relative VaR一般只在概念辨析里出现几次。

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