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tchen · 2020年02月08日

Random walk and unit roots 中有关g的问题


虽然DF test不用掌握,但还是想问,在不确定是否random walk的情况下,为什么两边同时减去Xt-1,模型就一定有意义了呢?

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月08日

同学你好,

简单来说,方程两边同时减去Xt-1后,新的数据就不构成一个AR模型了,类似变成了一个回归模型,所以就可以对系数做检验。

这个问题比较复杂,大概看一下就行,原版书上对这块也没有解释。

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