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傅佳丽Diana · 2020年02月07日

问一道题:NO.PZ2018123101000045

问题如下:

Exhibit 1 shows the current government spot rates for Country C.

Please use Exhibit 1 to calculate the forward rate for a two-year Country C loan beginning in three years.

选项:

A.

9.07%.

B.

9.58%

C.

9.97%.

解释:

A is correct.

考点:根据Spot rate计算Forward rate。

解析:题干需要求的是f(3,2),因此需要用到的Spot rate为5-year spot rate和3-year spot rate,根据公式有:

(1+S5)5=(1+S3)3×(1+f(3,2))2{(1+S_5)}^5={(1+S_3)}^3\times{(1+f(3,2))}^2

代入数据可以求得f(3,2)

请问设么时候用p(3)f(3.2)=p(5)

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年02月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


这道题让我们求的是远期利率。只需要用解释中的公式求得即可。你列的公式在求Forward price时用到。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!