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pz-stepsutake · 2020年02月07日

问一道题：NO.PZ2016070201000014

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下：

A researcher using the POT approach observes the following parameter values: β = 0.9, ξ = 0.15, u = 2% and Nu/n = 4%. The 5% VaR in percentage terms is:

选项：

A.

1.034.

B.

1.802.

C.

2.204.

D.

16.559.

解释：

B  is correct.

VaR=2+0.90.15[[10.04(1−0.95)]−0.15−1]VaR=2+\frac{0.9}{0.15}{\lbrack{\lbrack\frac1{0.04}{(1-0.95)}\rbrack}^{-0.15}-1\rbrack}

VaR=1.802VaR=1.802

按答案给的公式代入计算，算的结果没选项啊。我计算得5.4.。。

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年02月07日

同学你好，你看看是不是你那里算错了，不过这公式不是重点，基本是不会直接考公式代入计算的。

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     这个公式课件中有吗？ 是针对POT法则计算VaR是的常用公式吗?

2019-09-14 20:05 1 · 回答

     U 为什么不用2%，而直接用2带入呢，请老师解答。谢谢

2019-09-01 01:12 1 · 回答