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三年小马哥 · 2020年02月06日

Portfolio-Full fundamental law

  1. CFA II
  2. Portfolio

老师您好，我想请问图中这一题 的 IC 要怎么算出来，题目好像没有给 realized retrun? 没有办法通过Corr (expected return/active risk, realized return/active risk) 这个方法计算，题目也没有给IC具体数值~还是我漏了某个知识点~？

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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月07日

同学你好，

没漏知识点~这道题是原版书例题，目的只是对full fundamental law做一个展示。IC=0.2在原版书里是直接给出的。

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