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maggiezhang · 2020年02月06日

volatility trading

  1. CFA III
  2. Alternative
李老师一开始在讲原理的时候是说volatility高的应该long，为什么后面在讲time-zone例题的时候 对low volatility的反而是short呢？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月06日

同学你好，

参照笔记的红字第一行，“buy cheap volatility”，也可以对应你笔记上画的图，σ小（相当于对应的option便宜）是要long的。

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