问一道题：NO.PZ2018101001000063 [ CFA II ]

NO.PZ2018101001000063问题如下 When we use quarterly ta to the sericorrelation of the error term, we finin the table\"Autocorrelations of the resial\" thonly the fourth autocorrelation ffers significantly from zero, whiof the followings is most likely relateto this result?A.We cstill use the originmol.B.This incates ththere is no strong ansignificant seasonautocorrelation.C.We shouluse a seasonlin mol.C is correct.考点: Seasonality.解析当我们通过残差的自相关表得到只有与滞后四项的自相关系数不等于0的时候，说明存在一个很强的季节性现象。我们不能再使用原来的模型，而是要进行季节性修正，把季节性的滞后项即滞后四项加入原来的AR模型。所以C的描述是正确的。B说有季节回归的自回归，有什么问题吗？