问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
组合C的expected return0.56大于组合B的expected return0.37，所以short C会增加原有的expected return 选项A为什么不对？
这道题还是不是很懂。factor sensitivity 为什么是risk exposure呢？不是收益对这个风险因子的敏感程度吗？
这是考的哪个知识点，A为什么不对？
老师好， 这题目没看懂，是在问什么? “Compareto a long position in Portfolio whiof the following is correif the same amount of money is investein a short position in Portfolio 翻译过来是这样的吗: \"和购买B组合比较起来，如果用户同样金额的钱去卖组合C 下面哪个是正确的？\" 是说找到里哪一个 和购买组合B 一样? 知道买一个pure factor 可以增加那个风险因子的risk exposure, sell one pure factor 可以减少那个风险因子的risk exposure. 题目没有看懂。 麻烦一下 。 谢谢。
老师您好，我在关于本题的其他提问里看到说这个题目有问题。但是我对照了一下，我现在能看到的题干和解析和之前同学提问的是一样的，不是很清楚哪里被修改了？另外，我也不是很明白为什么这道题的考点是Pure factor? 麻烦您了，非常感谢！
