问一道题：NO.PZ201904080100002102 第2小题 [ FRM I ]

* 问题详情，请查看题干

问题如下图：

选项：

解释：

老师好，这道题有两个疑问。

1. 题目问的是underperform的概率，但答案算的是outperform的概率？

2. 另外，如果只看答案，第2小题答案里的P(O|G)=0.7797, P(O|M)=0.2203;但是在第一小问的答案中，这两个概率分别等于0.422和0.166，第一小问的答案截图如下。

添加评论

1 个答案

已采纳答案

品职答疑小助手雍 · 2020年02月07日

同学你好，谢谢指正，这里问题应该是outperform，我跟后台反馈下~

2.这里答案的符号和计算数字也有问题，这里说的应该是在连续三年outperform（100%）时得到的是G（22.03%）和是M（77.97%）的概率。

应该是P(O)=P(O好)*P(G|O三年）+P(O中)*P（M|O三年）=75%*22.03%+55%*77.97%

添加评论

1
回答
0
关注
419
浏览

我要回答关注问题

相关问题

NO.PZ201904080100002102 问题如下 The tabase of a large information organization vis the funmanagers into gooanmeum. The ta shows ththe probability of a goofunmanager ana meum funmanager outperforming the market is 75% an55% respectively, assuming ththe performanof the funmanagers is inpennt of his prior yeperformance. Anthe tabase manager believes thonly 10% of funmanagers are goo Suppose a new funmanager hconsistently outperformethe market for three consecutive years sinhe starte2. Using the Bayesiapproach，whis the approximate probability ththe new manager will outperform the market next ye? A.58.48%. B.63.94%. C.59.40%. 80.00%. C is correct考点贝叶斯公式解析因为每个基金经理每年的业绩都是相互独立的，所以下一年的业绩与之前无关，下一年的业绩只与他是好的基金经理还是中等的有关，而第一题中我们计算出他是中等基金经理的概率是77.97%，好的基金经理的概率是1-77.97%=22.03%所以根据贝叶斯公式P(O) = P(O|G) x P(G) + P(O|M) x P(M)=0.2203*75%+0.7797*55%=16.52%+42.88%=59.40% 题目说是每年业绩相互独立，所以第四年表现和前几年没关系，为什么不能用10%* 75% +90% *55%计算下一年的表现呢？

2022-07-29 09:38 1 · 回答

前两小问一起有点迷糊，既然每年都是独立的，那为什么第2小问用的基金经理好坏的概率要用第1小问算出的三年累计后的结果呢？为什么不用题目中给的10%goo90%meum呢？有点晕，麻烦老师再帮忙梳理下这两题吧，谢谢

2020-03-30 12:13 1 · 回答

请问老师，这题是不是没有用到贝叶斯公式呢？其实就是把好经理和中等经理跑赢大盘的概率相加而已？好经理的概率*跑赢大盘的概率+中等经理*跑赢大盘的概率？？

2020-03-13 15:07 1 · 回答

问一道题：NO.PZ201904080100002102 第2小题 [ FRM I ]

1 个答案

1

0

419

相关问题