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SUN · 2020年02月04日

sigma是标准差吗

何老师这里推导,退出来beta比等于Cov的比例,然后ppt给的公式直接用的sigma的比例,sigma不应该是标准差吗

5 个答案

源_品职助教 · 2020年02月07日

之前已经说了西格玛这负号, 如果字母后面一个下标,多是标准差。 就如果公式17一样

如果是两个下标可以,可以用来表示协方差。这里原版书写的是OK的。

一个因子与其本身求协方差也是OK的,所以一个因子也能写成COV

源_品职助教 · 2020年02月05日

这里的西格玛现在就代表COV了,只是换了一个名称。比如一个城市,原来叫金陵,后来改名叫南京了。只是用不同的名字,城市还是那个城市。

现在就用西格玛代表协方差的含义。

 

SUN · 2020年02月05日

所以原版书这里问题很大,我已经找到了用字母前后矛盾,原版书7.5的第17个公式又用sigma平方表示了variance。再来说,何老师这里讲的,右边那个推导,都一个因子了,还用cov,而且说的是cov ij,i和j都是资产,建议因子另外用一个字母表示

源_品职助教 · 2020年02月05日

标准差的 平方是方差

SUN · 2020年02月05日

对啊,那怎么从cov变成sigma的,一个方差,一个标准差

源_品职助教 · 2020年02月05日

西格玛本身是代表标准差。

但是你听视频里,老师说的很清楚,她虽然写成为了西格玛,可是她是用西格玛去代替COV的。

原版书用这个字母,如果字母后面一个下标,多是标准差。两个字母就可以表示COV的意思。

SUN · 2020年02月05日

协方差不应该是标准差的平方吗

源_品职助教 · 2020年02月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是标准差的意思。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


SUN · 2020年02月05日

那何老师红字的推导怎么退出左边的ppt中的公式的呢

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