SUN · 2020年02月04日

ArCH模型

yt何老师说是今天当前收益率的波动？后面又说，当然这个是我们预测的。不应该是未预期的收益率的波动吗？而且为什么会是预测的？

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源_品职助教 · 2020年02月05日

是这样，YT本身是随机变量，所以讲义写的是UNEXPECTED。也就是在当前时点，这个数值等于多少，不知道。

但是我们可以对这个数值做出预测。所以是预测的。

比如说全国今天新增疑似病例是多少，现在不知道，等今天过完了，各个省市报上去了才知道。

但是我可以就昨天的数字做出一个预测，比如3000.

总结下就是这个数字现在不知道，那是我们依据经验做出了预测。

源_品职助教 · 2020年02月05日

嗨，努力学习的PZer你好：

同学，如果是针对视频讲解提问，请告知下视频名称以及问题出现的时间点位置。

因为三级经济是今年翻新的学科，内容是新的。告知下方便我们快速定位，谢谢理解。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

SUN · 2020年02月05日

time varying volatility:ARCH Models