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喵喵 · 2020年02月04日

问一道题：NO.PZ2016070201000052 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

详细看了下解答，不明白TIPS和TB的久期关系哪里来的

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年02月04日

同学你好，前面给的100m和89.8m的条件其实已经涵盖了duration这个参数了，得到的结果就是如果两者用同一个参考利率，价值变化的比例是89.8比100，后面给的条件相当于告诉你参考利率△y不是同一个了，让算这个比例的变化。

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您好，我看你的手写答案中的正负号和老师讲的方向不同，老师课程中讲的Sell取负号，Buy取正号，能帮忙一下吗，谢谢

2020-03-16 13:34 1 · 回答

T0 时刻 100TB 89.9TIPST1 beta 1.0274为什么调整不是 100/1.0274-89.9呢

2019-09-29 15:19 2 · 回答

请问，为何normyiel是指bonyiel而reyiel指TIPS的yield

2019-07-11 00:19 1 · 回答

请问1本题中两个债券的认相等吗？2两个债券利率间的回归关系是Yb=1.0274Yh么？带入公式为什么不用100mx1.0274？谢谢 有点晕！

2018-08-29 09:14 1 · 回答