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Ren_xy · 2020年02月03日
information risk 除了在portfolio中讲到,更详细的 关于active risk active return 在哪里有讲过?
星星_品职助教 · 2020年02月03日
同学你好,
你提到的两个概念是贯穿整个这个reading的,一开始的地方讲过active return为Rp-Rb,active risk是σ(Rp-Rb),这两个概念在多个知识点里都有应用,例如后续的active return/risk的归因和分解等。