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SUN · 2020年02月03日

这里怎么理解

何老师说分割的风险大,补偿就要多,SR就要大。补偿多不应该是RP大吗?SR不一定吧

3 个答案

源_品职助教 · 2020年02月05日

风格市场的情况,风险在增加,但是增加的风险体现在资产没法享受到分散化的好处,所以它和自己的自相关为1,风险的增加体现在了相关系数上。

源_品职助教 · 2020年02月05日

但是等式中西格玛i是没有变大的

风险是特现在了相关系数ρ上,ρ变大了,被假设成了1

SUN · 2020年02月05日

何老师说分割的风险大,补偿就要多,SR就要大。那按您的意思是风险不变?

源_品职助教 · 2020年02月05日

嗨,从没放弃的小努力你好:


RP变大了,你看等式倒数第二行RP/标准差,这个表达式不就是SR么(一个简化的SR形式,假设无风险利率等于0)

所以RP变大就是SR变大。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


SUN · 2020年02月05日

风险大了分母不变吗

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