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FrankSun · 2020年02月03日

问一道题:NO.PZ2018062006000070

问题如下:

Today is 5 June 2013. A three-year semi-annual bond with a coupon rate of 6% just paid its first coupon payment. The par value is 100. The interest payment dates are 5 April and 5 October. The yield-to-maturity equals to 5%. If day count convention is 30/360, calculate the accrued interest of this Bond on 5 June 2013

选项:

A.

1.3

B.

 0.8

C.

1.0

解释:

C is correct.

The number of days between 5 April 2013 and today (5 June 2013) is 60 days based on the 30/360 day count convention.

Accrued interest=100×3%×(60/180)=1

为什么不是Accrued interest=100×2.5%×(60/180)

2 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年02月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


Accrued Interest是应计利息,对应的计算公式AI=coupon rate×t/T,公式中的是coupon rate,而不是YTM,所以对应这道题应该是3%而不是2.5%。


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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!


magico · 2020年02月03日

计算AI,用的是coupon rate,不是YTM