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海伦岛主 · 2020年02月02日

衍生品FRA之FRA Pricing and Valuation-Example课件中Example3例题

  1. CFA II
  2. Derivative

李老师在讲解这道题的过程中提到0.75%为FRA已知条件，所以L0(6m) 0.625%和L0(9m)0.725%是干扰信息。如果0.75%没有直接给出，那么可以根据0.625%和0.725%求出FRA定价。


我根据0.625%和0.725%求出的FRA不是0.75%，想问下是什么原因？谢谢！

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1 个答案

包包_品职助教 · 2020年02月03日

嗨，努力学习的PZer你好：


对的，这里算出来的FRA不是0.75%，原因可能是出题人给的这个FRA 利率并不是一个无套利情况下的FRA。


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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