包包_品职助教 · 2020年02月03日
嗨,从没放弃的小努力你好:
文字描述S也是187.95,你看文字里面第3行。
186.73是future contract的价格,也就是远期价格
-------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!
香蕉树上的考拉 · 2020年02月04日
这题选A,那不是和表格中数字矛盾了吗。
包包_品职助教 · 2020年02月04日
不矛盾,你要知道black model 的标的物是期货而不是现货,所以输入的spot value 是当前市场上的期货价格,所以是186.73
香蕉树上的考拉 · 2020年02月05日
不好意思还想问下题干中的spot index level和spot price有什么区别呢。输入变量用的是So为什么选index level
包包_品职助教 · 2020年02月05日
spot index level说的就是spot price,输入变量相当于用的是future price,这个futures price 也是针对spot index level的 相当于一个是现货价格 一个是期货价格,输入变量需要输入期货价格
香蕉树上的考拉 · 2020年02月05日
哦明白了谢谢
包包_品职助教 · 2020年02月05日
不客气继续加油哈