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香蕉树上的考拉 · 2020年02月01日

derivative reading38课后题12

为什么S表格中的数字是187.95。文字描述意思S是选186.73啊。应该以哪个为准呢?
1 个答案
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包包_品职助教 · 2020年02月03日

嗨,从没放弃的小努力你好:


文字描述S也是187.95,你看文字里面第3行。

186.73是future contract的价格,也就是远期价格


-------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


香蕉树上的考拉 · 2020年02月04日

这题选A,那不是和表格中数字矛盾了吗。

包包_品职助教 · 2020年02月04日

不矛盾,你要知道black model 的标的物是期货而不是现货,所以输入的spot value 是当前市场上的期货价格,所以是186.73

香蕉树上的考拉 · 2020年02月05日

不好意思还想问下题干中的spot index level和spot price有什么区别呢。输入变量用的是So为什么选index level

包包_品职助教 · 2020年02月05日

spot index level说的就是spot price,输入变量相当于用的是future price,这个futures price 也是针对spot index level的 相当于一个是现货价格 一个是期货价格,输入变量需要输入期货价格

香蕉树上的考拉 · 2020年02月05日

哦明白了谢谢

包包_品职助教 · 2020年02月05日

不客气继续加油哈

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