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香蕉树上的考拉 · 2020年02月01日

derivative reading38 课后题4

这个是考定性。call 就是long stock short bond 所以选B。但是问write call我有怀疑是考合成put call parity.为什么答案还有计算是什么意思。
1 个答案
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包包_品职助教 · 2020年02月03日

嗨,努力学习的PZer你好:


其实这道题你知道call long stock short bond 就可以选出来答案了,因为call 是overprice的所以就write call,然后再long 合成的call,也就是long stock short bond

是答案就解释了一下具体如何操作套利。套利利润是多少。

这个题目跟put call parity 没关系

 


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


香蕉树上的考拉 · 2020年02月04日

意思是C合成 vs C市场。然后现在已知C市场overpriced所以根据buy low sell high 原则,要买合成C(long stock short bond)同时卖C市场这个意思嘛。

包包_品职助教 · 2020年02月04日

是的。你的理解是正确的

香蕉树上的考拉 · 2020年02月05日

谢谢

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