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xiaobaiybz · 2020年02月01日

问一道题:NO.PZ201512020300000305 第5小题 [ CFA II ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下:

5. Is Chang’s Statement 1 correct?

选项:

A.

Yes.

B.

No, because the model’s F-statistic will not be biased.

C.

No, because the model’s t-statistics will not be biased.

解释:

A is correct.

Chang is correct because the presence of conditional heteroskedasticity results in consistent parameter estimates, but biased (up or down) standard errors, t-statistics, and F-statistics.

麻烦老师解释一下这道题,谢谢

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月03日

同学你好,

这道题涉及的三个结论课上都讲过,注意复习