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Sonia · 2020年01月31日

问一道题:NO.PZ2018101001000049 [ CFA II ]

问题如下:

Which of followings is the best statistic to explain the variation in the dependent variable by the set of independent variables as a group?

选项:

A.

B.

T-statistic

C.

F-statistic

解释:

C is correct.

考点: Regression Coefficient: F-test.

解析: 根据F-statistic的定义,它是用一系列的或者说一组自变量,来检验其作为一个整体去解释因变量的变化是否适合。所以这道题应该选C。R²代表方程的拟合优度,跟这道题题干描述无关。T-statistic T统计量是对模型中关于参数的单个假设进行检验的一种统计量,所以也不符合这题的题干。

我还是不太理解,R2表示了回归方程解释因变量的部分,越高表示回归方程越能解释因变量的结果。 f-statistic也是多元回归方程解释因变量的程度,越高也表示解释的越好。它俩除了计算公式不一样,但这个结果的意义有啥核心区别?

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年02月03日

同学你好,

这道题是notes的题,我感觉描述的不是很好。简单总结一下:R2的主要用途是衡量方程的拟合优度的,也就是方程拟合(fitness)的好不好,出题的话也会从这个角度出。

这道题题干想表述的是方程作为一个整体能否去解释Y的意思。但是描述的确实别扭,掌握知识点即可。